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怎么计算货币波动率

2023-06-13 分类:百科

波动率是金融资产价格的波动程度,是对资产收益率不确定性的衡量,用于反映金融资产的风险水平。波动率越高,金融资产价格的波动越剧烈,资产收益率的不确定性就越强波动率越低,金融资产价格的波动越平缓,资产收益率的确定性就越强

通常,波动率随时间的平方根线性放大(正态分布假设)

周波动率 = 日波动率 * √7 (7 * 24h交易市场,股票市场为 √5)

年波动率 = 日波动率 * √365(7 * 24h交易市场,国内股票市场为 √244)

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