bs模型中d1是什么意思
2023-07-24 分类:百科
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B-S模型中的d1实际上指的是正态分布下的置信值。
N(d1),N(d2)是正态分布变量的累积概率分布函数
公式如下:
d1={ln(S/X)+[r+(σ^2)/2]*(T-t)}/[σ*(T-t)^0.5]
d2=d1-σ*(T-t)^0.5。
利用相关数据先计算出d1和d2的值,然后利用正态分布表,即可找出对应的d1和d2所对应的置信值。
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